ในไตรมาส 3/2556 ตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุนเคลื่อนย้าย ภายใต้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสำคัญที่เริ่มชัดเจน เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นตัวทำให้มุมมองการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอาจปรับลดวงเงินที่ใช้บริหารสภาพคล่องในระบบ เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจจีนกลับขยายตัวในอัตราลดลง ยุโรปมีการชะลอตัว ส่วนอินเดียและอินโดนีเซียมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงไทยที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ที่เติบโตสูง เช่น ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ณ สิ้นไตรมาส 3/2556 SET Index ปิดที่ 1,383.16 จุด ลดลง 0.63% จากสิ้นปี 2555 ในเดือนกันยายน 2556 SET และ mai มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 46,471 สัญญา เพิ่มขึ้น 16.17% จากเดือนก่อนหน้า
ด้านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือนกันยายน 2556 มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 65,748 สัญญา เพิ่มขึ้น 21.61% จากเดือนก่อนหน้า
สรุปตัวเลขที่สำคัญ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
- ณ สิ้นไตรมาส 3/2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปิดที่ 1,383.16 จุด ปรับลดลง 4.73% จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 0.63% จากสิ้นปี 2555 แต่เพิ่มขึ้น 6.87% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนสิงหาคม 2556 โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในภูมิภาค
- Market capitalization ของ SET และ mai ณ สิ้นไตรมาส 3/2556 ปรับตามทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยของ SET อยู่ที่ 12,079,564 ล้านบาท และของ mai อยู่ที่ 171,420 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นไตรมาสก่อนที่ 3.59% และ 1.56% ตามลำดับ แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 7.02% และ 12% ตามลำดับ
- Forward P/E ratio ของ SET อยู่ที่ 13.78 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 12.73 เท่าในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเล็กน้อยที่ 13.41 เท่า สำหรับ mai อยู่ที่ 17.01 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 15.82 เท่าในเดือนก่อนหน้า
- อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET อยู่ที่ 3.17% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 3.14% สำหรับ mai อยู่ที่ 1.69%
- ไตรมาส 3/2556 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 44,139 ล้านบาท ลดลง 24.65% จากไตรมาสก่อน ส่วนในเดือนกันยายน 2556 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 46,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.17% จากเดือนก่อนหน้า
- ผู้ลงทุนทุกกลุ่มมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ผู้ลงทุนทุกกลุ่มมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิใน SET และ mai ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาที่ 29,962 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 106,408 ล้านบาท ส่วนในเดือนกันยายน 2556 พบว่าผู้ลงทุนต่างประเทศกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 9,429 ล้านบาท หลังจากขายสุทธิในเดือนก่อนหน้า
- ด้านการระดมทุน บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีการระดมทุนรวม 36,369 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) 26,180 ล้านบาท จากการเข้าจดทะเบียนของบริษัทขนาดกลางและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่าการระดมทุนสะสมทั้งสิ้น 212,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ไตรมาส 3/2556 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 58,190 สัญญา ลดลง 27.51% จากไตรมาสก่อนหน้า ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 TFEX มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 71,648 สัญญา เพิ่มขึ้น 62.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures
- สำหรับในเดือนกันยายน 2556 TFEX มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 65,748 สัญญา เพิ่มขึ้น 21.61% จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก Single Stock Futures มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 47.40% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ 29,100 สัญญา
- ในไตรมาส 3/2556 มีการซื้อขาย Commodity Futures ประกอบด้วย 50 Baht Gold Futures 10 Baht Gold Futures Silver Futures และ Oil Futures ในช่วง Night Session อยู่ที่ 44.42% ของปริมาณการซื้อขายรวม ลดลงจาก 45.03% ในไตรมาสก่อน และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 49.63% ของปริมาณการซื้อขายรวม ลดลงจาก 52.89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setresearch
-กผ-
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net