ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต.
คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ

กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน รวมทั้งเพิ่ม

การเปิดเผยค่าความเสี่ยงในการลงทุนตามแนวทางสากล   คาดผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากตัวชี้วัดผล

การดำเนินงานใหม่ ทำให้ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ก.ล.ต.

ได้นำส่งข้อเสนอดังกล่าวให้ AIMC โดย AIMC จะได้สอบถามความคิดเห็นกับสมาชิก และปรับปรุงประ

กาศสมาคมที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอของคณะทำงานในการปรับปรุง benchmark ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกอง
ทุนรวม มีดังนี้
1.   กองทุนรวมตราสารหนี้   คณะทำงานเสนอให้ใช้   Constant Maturity Treasury
Index (CMT Index) เป็น benchmark
2.   กองทุนรวมตราสารทุน   คณะทำงานเสนอให้ใช้ SET Index หรือ SET 50 Index
ตามเดิม
3.   กองทุนรวมผสม   คณะทำงานเสนอให้ใช้
3.1 หากมีการระบุสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้ใช้ SET Index และ CMT Index
โดยถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนการลงทุน
3.2 หากไม่ระบุสัดส่วนการลงทุน ให้เปิดเผยผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ benchmark
ของตราสารทุกประเภทที่กองทุนรวมลงทุน เช่น SET Index และ CMT Index

นอกจากนี้ คณะทำงานได้เสนอแนะให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าความเสี่ยงตามแนวทางสากล

เพิ่มเติม ในรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้   ให้เปิดเผย duration เฉลี่ยของตราสารทั้งหมดที่กองทุน

รวมลงทุน รวมทั้งเปิดเผยสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนต่อ NAV จำแนกตามกลุ่ม credit rating

กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน   ให้เปิดเผยข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามวิธี Information Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่

ใช้วัดความสามารถของผู้จัดการกองทุนรวมในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า benchmark

ประเภทกองทุนรวม

benchmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         การเปิดเผยข้อมูลค่าความเสี่ยง

กองทุนรวมตราสารหนี้       เนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้มีการลงทุนใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ? ให้เปิดเผย duration เฉลี่ยของ     ตราสารหนี้ทั้งหมดที่กองทุนรวมลงทุน

ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสารหนี้ (duration) แตกต่างกับตราสารที่เป็นองค์ประกอบของ TBDC Government Bond Index   ซึ่งใช้เป็น benchmark ในปัจจุบัน   ประกอบกับ TBDC Government Bond sub group index มีช่วงอายุที่กว้าง เช่น 1-3 ปี หรือ   3-7 ปี   ดังนั้น เพื่อให้ใช้ benchmark ที่สอดคล้องกับ duration ของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุน จึงเสนอให้ใช้   Constant Maturity Treasury Index (CMT Index) เป็น benchmark ซึ่ง CMT Index จะมีการแบ่งช่วงอายุของ sub group index เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี   ทั้งนี้ TBDC จะได้จัดทำและ                                                                                 ? ให้เปิดเผยสัดส่วนการลงทุนใน

เผยแพร่ CMT index ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ตราสารหนี้เอกชนต่อ NAV

จำแนกตามกลุ่ม credit rating

กองทุนรวมตราสารทุน       SET Index หรือ SET 50 Index (เหมือนเดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ให้เปิดเผยการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามวิธี Information Ratio

กองทุนรวมผสม             หากมีการระบุสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้ใช้ SET Index และ CMT Index โดยถ่วง       น้ำหนักตามสัดส่วนการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ? หากลงทุนในตราสารหนี้   ให้   เปิดเผยเช่นเดียวกับกองทุนรวมตราสารหนี้

หากไม่ระบุสัดส่วนการลงทุน ให้เปิดเผยผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ benchmark ของ       ตราสารทุกประเภทที่กองทุนรวมลงทุน เช่น SET Index และ CMT Index จากเดิมที่ใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง SET Index, TBDC Government Bond Index และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย ในอัตรา 2:1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ? หากลงทุนในตราสารทุน   ให้   เปิดเผยเช่นเดียวกับกองทุนรวมตราสารทุน--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลท. และ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Property Fund: ทางเลือกใหม่การลงทุน"

กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการและผู้ลงทุนทั่วไปเริ่มให้ความสนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยผู้ประกอบการหลายรายในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มหันมาระดมทุนโดยการตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือ Pr...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยนำผู้บริหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่บ้านน้ำเค็ม

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้นำคณะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการลงทุน ที่มาร่วมงาน "Top Executives' Networking Fo...

ศูนย์ซื้อขายฯ เตรียมจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2547 (ThaiBDC Best Bond Awards 2004)

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยเตรียมจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี "ThaiBDC Best Bond Awards 2004" ในเร็วๆนี้ โดยจะเป็นการมอบรางวัลแก่สถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมใน ตลาดตราสารหนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศผลการตัด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง